Com o software certo, você pode baixar e jogar jogos de PC em qualquer lugar no seu PSP. Embora o PSP seja limitado pela sua memória baixa e layout simples de botões, é uma plataforma adequada para jogos mais antigos baseados em DOS, como Duke Nukem 3D e Grand Theft Auto. A maioria dos jogos DOS é pequena o suficiente para caber nos memory sticks do PSP, que vêm em diversos tamanhos.
Baixe um programa que permita controlar DOS no seu PSP, como DOSBox (veja recurso). Salve o programa no seu PSP conectando seu PSP ao computador usando um cabo USB. Conecte a extremidade menor do cabo USB no topo do PSP e a maior no seu computador. O Windows Explorer solicitará que você escolha um programa para abrir seu PSP. Use a opção de pasta para abrir seu PSP e salve o programa na pasta "Games".
Instale o jogo de PC que você quer jogar enquanto seu PSP ainda está conectado. Quando for solicitado a selecionar a pasta onde deseja salvar o jogo, selecione a pasta "Games".
Desconecte seu PSP quando a instalação estiver completa e reinicie-o. Uma vez que seu PSP estiver ligado, role para a direita até chegar à pasta "Games" e role para baixo até a opção "Memory Stick". Role para baixo até chegar ao programa que você baixou e inicie-o.
Pressione o botão círculo no PSP para abrir o teclado e digite "cd/games". Quando solicitado, pressione o botão círculo mais uma vez e digite "cd/" seguido dos nomes dos jogos que você instalou. Digite o nome do arquivo executável que você baixou — ".exe" está no final deste arquivo.