Crie conta PSN em PlayStation.com (cartão só se for comprar; demos grátis não precisam).
Baixe e instale "Media Go" (link em recursos).
Abra "Media Go", acesse PlayStation Store, faça login na PSN, encontre o jogo/demo desejado.
Baixe os jogos. Compras são debitadas do cartão vinculado à PSN.
Conecte PSP ao PC via USB. O PSP entrará em modo USB e aparecerá no Media Go como "[Nome do PSP]: Memory Stick".
No Media Go, abra pasta "Games", clique com botão direito no arquivo > "Transferir para [Nome do PSP]: Memory Stick". Instala automaticamente.
No PSP, vá em "Memory Card" > "Games" no XMB. Selecione o jogo e pressione "Confirmar" para jogar.