Baixe o jogo desejado de um site de jogos na internet para o seu computador.
Conecte o PSP ao computador usando o cabo USB. O Memory Stick deve estar no console no momento da conexão.
Copie os arquivos do jogo baixado para o caminho de jogos do PSP no drive removível. Isso coloca o jogo no Memory Stick.
Desconecte o PSP do computador após a transferência completa.
No menu principal do PSP, vá na pasta "Game". Role até "Game" e selecione a opção "Memory Stick". Pressione "X" para listar os jogos disponíveis.
Selecione o jogo baixado e comece a jogar.