"Super Mario Bros. 2: The Lost Levels" é um jogo de plataforma 2D que serve como versão alternativa de "Super Mario Bros. 2". Como na versão anterior, jogadores podem explorar áreas secretas e outros truques em "Lost Levels" para facilitar a jornada pelo Reino dos Cogumelos.
Toda vez que você completa a fase 8-4, uma estrela é adicionada à tela de título do jogo. Isso mostra a outros quantas vezes você zerou o jogo.
Para acessar o Mundo 9, deve completar todos os 8 mundos normais sem usar warp zone. Após completar a 8-4, será levado à fase 9-1.
Para ganhar vida extra no final da fase, seu total de moedas deve ser múltiplo de 11. Toque no mastro quando o último dígito do tempo restante for igual ao último dígito do total de moedas. Ex: tocar com 55 moedas e 275 segundos restantes dá vida extra.
Na fase 5-2, corra para o conjunto de 3 elevadores. Pule no primeiro elevador e bata no bloco imediatamente à sua esquerda. Este bloco virará uma cipó (vine). Suba para alcançar uma área no céu. O cano warp aqui leva ao Mundo 8.
Complete a fase 8-4 para desbloquear as fases perdidas (Lost Levels) no menu principal. Diferente das fases normais, os mundos das fases perdidas são marcados com letras em vez de números.
Na fase A-3, use a mola para pular por cima do mastro no final da fase. Continue correndo para frente até achar um cano warp, que leva ao Mundo C.
No Mundo B-4, vá ao último cano da fase, ao lado de um lago de lava. Dentro tem uma área com cano warp que leva ao Mundo D.