Não dá para "importar" jogos de PC instalados — PSP usa CPU diferente (MIPS) e SO. Só dá para transferir jogos no formato PSP (ISO/CSO/EBOOT.PBP) via Memory Stick.
Método Legal (Jogos PSN Que Você Possui)
No PS3 ou Vita: Entre na mesma conta PSN → Lista de Downloads → baixe títulos PSP → Conecte PSP via USB → Copie para PSP/GAME.
Ou use Media Go (app PC legado, pode ainda funcionar) para baixar jogos PSP próprios, depois sincronize via USB.