Azure Dreams mistura RPG hack-and-slash, criação de monstros e gestão de cidade. Embora haja dezenas de atividades na cidade, a maior parte do jogo ocorre na torre infestada de monstros nos arredores. Lá, o jogador luta, rouba ovos e coleta tesouros raros. Porém, uma vez dentro, os portões se fecham e não se pode sair por meios comuns. Em vez disso, deve-se encontrar um raro Cristal de Vento (Wind Crystal) e usá-lo para teleportar de volta à cidade.
Dica: Leve vários Cristais de Vento se planeja explorar andares profundos, pois a taxa de drop é baixa nos andares iniciais.