O PSP ToolChain é um conjunto especial de bibliotecas e arquivos que desenvolvedores da Sony usam para criar programas, jogos, emuladores e aplicações para PSP. Este ToolChain oficial só pode ser licenciado pela Sony; no entanto, a comunidade hacker disponibilizou uma versão Open Source do PSP ToolChain. O processo de instalação do PSP ToolChain é bastante direto.
Inicie o sistema CYGWIN no seu computador indo ao menu "Iniciar", selecionando "CygWin" e escolhendo "CygWin Bash Shell". Isso abrirá uma janela de comando DOS shell.
Baixe o PSP ToolChain para o seu computador (veja Recursos). Selecione a área de trabalho como local de download para facilitar a localização. O download será uma pasta comprimida.
Abra o "Windows Explorer" e clique no ícone "Disco C:".
Escolha a pasta "Cygwin", clique na pasta "Home" e selecione a pasta "User". Note que a pasta "User" pode ter o nome atribuído à conta de usuário atual ou principal do seu computador.
Arraste e solte a pasta extraída do PSP ToolChain na pasta "User".