Diferente do PSP Go, os modelos antigos do PSP possuem leitor de Universal Media Disc (UMD). O UMD era um formato portátil proprietário da Sony para jogos e filmes no PSP. Se você quiser colocar um jogo UMD no seu Memory Stick inserido, precisa baixá-lo. Depois, jogar é muito simples.
Ligue o PSP e pressione o botão Home para abrir o menu principal. Mude a chave WLAN no topo do console para a posição On.
Navegue até a seção PlayStation Network e escolha PlayStation Store. Você será solicitado a conectar à Internet e fazer login ou criar uma conta. Se não usou a Internet no PSP ou está em uma nova área, selecione (Nova Conexão) e siga as instruções na tela. Se não tem conta, pode se inscrever usando o link em Recursos abaixo.
Navegue pela PlayStation Store e localize um jogo UMD completo que deseja comprar. Também há clássicos do PlayStation One e "Minis" da PlayStation Network, mas os jogos completos estão listados na seção Jogos.
Selecione o jogo e escolha Adicionar ao Carrinho. Repita para outros jogos desejados e selecione o ícone Carrinho para finalizar.
Selecione Prosseguir para Finalizar e siga as instruções na tela para completar a transação e iniciar o download. Aguarde o download terminar.
Pressione o botão Home novamente para abrir o menu Home. Navegue até a seção Jogos do menu e pressione X para selecionar o jogo UMD baixado no seu Memory Stick Duo.