O Sony PSP joga não só do drive UMD, mas também do memory stick com jogos completos. Duas formas: PSN Store para comprar/baixar jogos, ou jogos grátis de desenvolvedores independentes (homebrew).
O que você vai precisar
Cabo USB
Jogo homebrew
Instruções
Jogos da PSN Store
Selecione ícone PSN Store no menu do PSP e aguarde carregar.
Selecione "Games" no menu principal da PSN Store e navegue pelos títulos.
Selecione jogo para ver detalhes e "Add to cart" para comprar.
Selecione "Checkout" e insira cartão de crédito ou PSN Points. Jogo baixará e instalará no Memory Stick.
Pressione "O" algumas vezes para voltar ao menu. Vá em Game e seu jogo estará lá.
Jogos Homebrew para PSPs com Custom Firmware
Ligue PSP e conecte ao computador com USB. Janela aparecerá com pastas do Memory Stick.
Baixe jogo homebrew da seção Recursos. Clique com botão direito na pasta baixada e "Copy".
Abra pasta "PSP" no Memory Stick, clique com botão direito em "Game" e "Paste". Transferirá o jogo.
Desconecte PSP quando transferência completar. Navegue em Game no menu. Seu homebrew estará lá.