Os jogos para PSP estão amplamente disponíveis para compra no formato Universal Media Disc (UMD). Embora os jogos UMD tenham uma carcaça plástica ao redor do disco, é essencial armazenar seu UMD na embalagem original ou em uma caixa protetora (vendida separadamente) para evitar poeira e arranhões no disco.
Para salvar o progresso dos jogos e armazenar mídias — como jogos baixados, vídeos e músicas — no PSP, você precisa de um Memory Stick Duo com espaço livre suficiente inserido na porta dedicada no canto inferior esquerdo do console. Com um cabo USB PSP-PC, também é possível armazenar e transferir arquivos entre o console e o computador.
Uma das características de destaque do PSP é sua grande tela LCD widescreen. Proteger essa tela contra arranhões é fundamental para aproveitar o console. Adquirir uma capa de transporte protetora prolonga a vida útil do display, mas recomenda-se também usar um protetor de tela para PSP — disponível onde são vendidos produtos do PSP — para cobrir a superfície da tela. Essa película fina pode ser removida e reaplicada, mantendo o display limpo e livre de arranhões.
Se estiver com dificuldade para conectar a um ponto de acesso wireless, verifique se o pequeno interruptor rotulado "WLAN" está na posição "On". Ele fica localizado no canto superior esquerdo do console.
Jogos, músicas e vídeos estão disponíveis para download wireless via PlayStation Network, mas também podem ser comprados e baixados no computador. Com o cabo USB do PSP, você transfere esses arquivos para o console facilmente. Um programa online gratuito, como o "Media Go", agiliza o processo de conversão de arquivos de mídia e transferência para o PSP.