O Sony PSP é um sistema de jogos portátil com a flexibilidade de rodar conteúdo que foi baixado e colocado no sistema. Isso abriu um mercado que inclui conteúdo lançado pela Sony, serviços de assinatura e conteúdo de jogos produzido independentemente. Cada método tem prós e contras. Decidir onde baixar jogos requer pesquisa.
O primeiro lugar para procurar jogos para download para o PSP é também o único totalmente suportado pela Sony. Donos de PSPs e PS3s podem acessar a PSN Store, um serviço criado pela Sony para oferecer jogos novos e relançados para o PSP. Para acessar a loja, conecte seu PSP a uma rede online e selecione "Loja" na barra de mídia cruzada. Você terá a opção de navegar por jogos e demos, adicionar o software a um carrinho virtual de compras e comprar o conteúdo. Você pode baixar os jogos diretamente para seu PSP ou, se tiver um PS3 com disco rígido grande, manter os jogos no console e transferir os que quiser jogar usando um cabo USB.
Jogadores podem assinar serviços online especializados em jogos para download como PSP Blender. Após pagar uma taxa única, jogadores têm acesso a conteúdo em múltiplos gêneros. Após selecionar um jogo, ele será baixado para a área de trabalho do jogador junto com qualquer firmware necessário para rodar o software. O PSP Blender também oferece conteúdo de vídeo e áudio. A seleção é maior que a da PSN Store, e inclui uma grande seleção de jogos clássicos de PlayStation para download.
Jogadores que atualizaram seu PSP com aplicativos de firmware personalizado podem baixar não apenas jogos feitos profissionalmente, mas conteúdo criado por desenvolvedores independentes. Fazer uma busca por "Homebrew PSP Games" renderá milhares de resultados e downloads. Adicionar firmware personalizado e jogos não licenciados ao seu PSP não é coberto pela garantia do PSP e você pode enfrentar problemas de violação de direitos autorais. Tenha cautela ao escolher este método e evite sites que oferecem downloads grátis de lançamentos novos de PSP.