Ligue o interruptor WLAN na lateral do PSP. Vá em "Configurações de Rede" > "Modo Infraestrutura" e crie uma nova conexão.
Em "Configurações WLAN" (também em "Configurações de Rede"), clique em "Scan" para buscar redes Wi-Fi. Se não estiver perto da sua rede, encontre uma próxima.
Vá em "Configurações de Endereço" e selecione "Fácil". No menu principal, abra "Navegador de Internet". Você estará conectado.
Acesse um site de música como Grooveshark (consulte Recursos) e siga as instruções para ouvir streaming.
Acesse seus arquivos de música no Mac ou PC. Baixe MP3s via iTunes ou ripe CDs. Diferente do streaming, os arquivos MP3 ficam armazenados localmente, não exigindo internet para reprodução.
Conecte o PSP ao computador via cabo USB (uma extremidade no PSP, outra no computador).
No PSP, vá em Configurações > Conexão USB e ative a conexão para permitir comunicação com o PC/Mac.
No computador, crie uma pasta para as músicas do PSP. Arraste os arquivos MP3 desejados para ela (cópias serão criadas).
Pressione o botão "O" no PSP para transferir os arquivos.
Acesse as músicas no menu "Música" do PSP, selecione a faixa e pressione "Play".