Baixe um jogo via rede de compartilhamento ou site de jogos PSP, ou rippe do disco original. Se compactado, descompacte e salve em pasta no PC.
Insira o Memory Card no PSP. Jogos costumam ter 500 MB+, verifique espaço.
Conecte PSP ao PC via cabo USB. Aguarde reconhecimento.
No PSP, mude para modo USB: Menu > "Página Inicial" > "Configurações" > "Conexão USB" > "X".
No PC, abra "Meu Computador" > unidade do PSP (geralmente em C:).
Arraste os arquivos do jogo para a pasta "PSP Game" no drive do PSP. Aguarde a transferência. Desconecte.
No PSP, verifique nas configurações do Memory Card se o jogo aparece nas pastas. Já estará salvo no cartão.