O Jogo Mais Perigoso se passa em uma
ilha remota no
Mar do Caribe , de propriedade do General Zaroff, um rico e excêntrico aristocrata russo. A ilha é descrita como sendo
exuberante e tropical , com selvas densas, penhascos íngremes e uma variedade de vida selvagem perigosa.
A localização exata da ilha nunca é especificada na história, o que contribui para a sua natureza misteriosa e isolada.
